Cos’è l’analisi Monte Carlo nel trading

e perché è fondamentale per calcolare il rischio**

L’analisi Monte Carlo non serve a prevedere il mercato. Serve a capire se una strategia può sopravvivere nel lungo periodo.

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Introduzione

Molti trader analizzano una strategia guardando una sola cosa:

la curva di equity passata.

Se la curva sale, la strategia “funziona”.

Se scende, la strategia “non funziona”.

Il problema è che il mercato non ripete mai la stessa sequenza di trade.

E una strategia profittevole può comunque fallire se il rischio non è calibrato correttamente.

È qui che entra in gioco l’analisi Monte Carlo:

uno strumento fondamentale per capire quanto rischio una strategia può realmente sostenere, indipendentemente dall’ordine dei trade.

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Cos’è davvero l’analisi Monte Carlo

L’analisi Monte Carlo è una simulazione probabilistica.

In parole semplici:

• prende i risultati storici di una strategia

• mantiene invariata la statistica (win rate, rischio/rendimento, numero di trade)

• randomizza l’ordine dei trade

• genera migliaia di possibili scenari alternativi

  
  

Ogni scenario rappresenta una possibile evoluzione reale del conto.

La domanda a cui risponde non è:

“Quanto avrei guadagnato?”

Ma questa:

“Quanto avrei potuto perdere nel peggiore dei casi?”

Ed è una differenza enorme.

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Perché l’ordine dei trade cambia tutto

Due trader possono usare la stessa strategia, con gli stessi parametri, e ottenere risultati molto diversi.

Perché?

Perché:

• una serie di perdite all’inizio ha un impatto devastante

• la stessa serie alla fine ha un impatto molto minore

  
  

L’analisi Monte Carlo mostra tutti gli ordini possibili di quella stessa statistica.

Ed è lì che emergono:

• drawdown molto più profondi di quelli visti nello storico

• periodi lunghi senza nuovi massimi

• sequenze di perdite psicologicamente difficili da reggere

  
  

Quello che vedi nello storico è solo uno scenario, non lo scenario.

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Cosa restituisce un’analisi Monte Carlo (i valori chiave)

Un’analisi Monte Carlo ben fatta restituisce metriche fondamentali per la gestione del rischio.

1️⃣ Drawdown massimo potenziale

Il valore più importante.

Non il drawdown che è successo,

ma quello che potrebbe succedere con la stessa strategia.

È il numero che ti dice:

“Se uso questo rischio, sono in grado di sopportare il peggiore scenario?”

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2️⃣ Drawdown medio

Indica quanto il conto tende a oscillare nel tempo.

Serve per capire:

• quanto è stabile la strategia

• quanto stress produce sul capitale

• se il rischio è psicologicamente sostenibile

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3️⃣ Probabilità di rovina

Mostra la probabilità che il conto subisca una perdita inaccettabile.

Anche una strategia profittevole può avere:

• 5%

• 10%

• 20%

  di probabilità di rovina se il rischio è troppo alto.

  
  

Monte Carlo rende visibile questo rischio nascosto.

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4️⃣ Distribuzione degli scenari

Non esiste “un” risultato finale.

Monte Carlo mostra:

• i casi migliori

• i casi medi

• i casi peggiori

  
  

E ti obbliga a fare i conti con la realtà:

non tutti i percorsi portano allo stesso risultato.

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Perché è fondamentale per il trading reale

Senza Monte Carlo, un trader:

• sceglie il rischio “a sensazione”

• sottovaluta i drawdown

• sovrastima la robustezza della strategia

  
  

Con Monte Carlo, invece:

• il rischio viene calcolato, non improvvisato

• il drawdown diventa una variabile controllabile

• il trader smette di inseguire il profitto e inizia a proteggere il capitale

  
  

Ed è questo che fa la differenza nel lungo periodo.

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Monte Carlo e rischio fisso calcolato

Qui è importante essere chiari.

Un rischio fisso calcolato tramite analisi Monte Carlo funziona.

Se:

• il rischio è scelto in base al drawdown massimo accettabile

• la probabilità di rovina è sotto controllo

• la statistica è reale e affidabile

  
  

…quel rischio non porta al fallimento.

Anzi:

è la base del trading professionale.

Il vero problema non è il rischio fisso.

È il rischio non calcolato.

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Come usare l’analisi Monte Carlo in pratica

Un trader può usare Monte Carlo in diversi modi:

1. Simulatore integrato (come quello di RiskGuard)

La soluzione più semplice:

• inserisci win rate

• rischio/rendimento

• numero di trade

• drawdown massimo accettabile

  
  

Il sistema restituisce il rischio sostenibile.

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2. Strumenti online o software esterni

Esistono simulatori Monte Carlo facilmente reperibili online.

L’importante è:

• usare dati reali

• non falsare la statistica

• simulare un numero sufficiente di scenari

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3. Excel o strumenti personalizzati

Metodo più avanzato, ma molto potente per chi vuole controllo totale.

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I limiti dell’analisi Monte Carlo (da conoscere)

Monte Carlo non è una sfera di cristallo.

Non:

• prevede il futuro

• elimina le perdite

• garantisce profitti

  
  

Funziona su ipotesi statistiche.

E soprattutto:

• non si adatta alle fasi di mercato

• non reagisce in tempo reale ai cambiamenti

  
  

Serve per calcolare il rischio, non per gestirlo dinamicamente.

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Da Monte Carlo a una gestione del rischio evoluta

Monte Carlo risponde a questa domanda:

“Qual è il rischio massimo sostenibile per questa strategia?”

Ma il mercato è dinamico.

Ed è proprio da questo limite che nasce l’evoluzione verso:

• gestione del drawdown in tempo reale

• controllo dell’esposizione

• adattamento del rischio alle fasi di mercato

  
  

Monte Carlo è la fondazione.

La gestione dinamica del rischio è il passo successivo.

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Conclusione

L’analisi Monte Carlo non serve a guadagnare di più.

Serve a sopravvivere abbastanza a lungo da permettere al trading di funzionare.

Un trader che:

• misura il rischio

• accetta i drawdown

• conosce i limiti della propria strategia

  
  

…non è un trader fortunato.

È un trader preparato.

Ed è sempre da lì che nasce la vera crescita.